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“预测+应对”双管齐下 天弘基金风控管理独树一帜

2018-05-03 来源:天下财经网

在监管层降杠杆、控风险的主旋律下,作为国内客户数最多的公募基金公司,天弘基金以“稳健理财值得信赖”为经营理念,逐步完善全面的风控体系,凭借独特的互联网基因及大数据优势,不断强化风控核心竞争力,打造了具有自身特色的“天弘风控模式”。

近年来伴随国内外市场联动、金融产品不断创新,风险的扩散和转化都在加速,从早期的合规风险或操作风险,扩展到当前信用风险和流动性风险日益突出,如果缺乏全面的风险管理,公司内部风险还可能演化为行业风险。

在天弘基金看来,市场波动的“新常态”对风险管理提出了更高的要求,风险管理不能只是应对式地关注组合的风险指标,而是更紧密地与投研结合,观测与预判市场波动以及波动产生的风险传导,建立“预测+应对”式风控体系。

有别于资产管理行业传统的“应对”式风控,天弘基金建立的这一套 “预测+应对”式风控体系,能够前瞻性观测并预判市场波动及波动产生的风险传导,充分发挥信息技术、大数据、云计算等特长,将各类风险管理模型封装进风险管理系统进行管理。同时天弘基金还创立了“天眼”、“鹰眼”等系统,从而更加科学、全面的对风险进行监控和预警。

在风控技术手段方面,针对流动性风险,天弘基金建立了流动性风险管理体系,在资金端,天弘基金应用大数据与用户分层刻画等技术,构建申赎预测模型,进而管理货币基金的流动性风险,可实现涵盖T+0、T+1、T+30的预测,准确率高达95%以上,通过综合考虑资产端和资金端,评估未来一段时间的静态资金流缺口、半静态资金流缺口和动态资金流缺口,辅助基金经理进行投资决策。从过往历史数据来看,即使在“双十一”、“春节”等时间节点,支付成功率也高达99.99%以上。

天弘基金自主开发的“天眼”风险管理系统,将传统风控指标与市场观测指标结合,实现对天弘基金旗下所有组合投资政策监控、异常交易监控、公平交易监控、市场风险、信用风险和流动性风险的管理。

针对信用风险,天弘基金还开发了“鹰眼”舆情系统和“财务稳健模型”,实现对债券主体、上市公司、行业动态、存款风险、债券折算率变化、债券等级变化、公司关联关系的互联网舆情变化进行实时监控,防范债券业务信用风险。

风险控制是金融机构的生命线。有业界人士分析认为,天弘基金坚持“系统、合理、审慎、有效、全面”的风险管理理念,将培育全面、强大、领先的风险管理能力作为公司战略支柱之一,为公司长远发展奠定了良好基础,也将为公募基金行业稳健运营树立标杆。

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责任编辑:小邹
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